Что такое индикатор «Ema macd» и как им правильно пользоваться

3 лучших бинарных брокера 2020 года:
  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета за минуту, подарки для новичков 7000 $

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Бонус на депозит 4000$! Бесплатное открытие счета!

  • FINMAX
    FINMAX

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

Как использовать MACD-индикатор на рынке Forex

Созданный ведущим инвестиционным менеджером, успешным трейдером и автором многочисленных публикаций Джеральдом Аппелем индикатор MACD, основанный на схождении-расхождении скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) является, пожалуй, самым уникальным средством, входящим практически в любую торговую платформу Форекс. Индикаторы MACD можно одновременно отнести и к трендовым индикаторам, и к осцилляторам. Уникальность MACD заключается в том, что он способен генерировать торговые сигналы как на трендовых участках рынка, так и при боковом движении (флете). Кроме того, использование данного индикатора позволяет определить потенциальную силу движения, а также (с определенной вероятностью) возможное изменение направления рынка.

Индикатор MACD: описание

Для построения графиков MACD используется два способа – линейный и в виде гистограммы.

Линейный MACD строится на основе трех скользящих средних, из которых на график выводится только две. Непосредственно сам MACD-индикатор – это разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (из EMA с меньшим периодом вычитается EMA с большим периодом). Для того чтобы избавиться от случайных колебаний, используется так называемая сигнальная линия, представляющая собой простую скользящую среднюю (SMA). Причем для ее построения используются не значения цены, а разница между этими двумя скользящими средними, только с меньшим периодом. По умолчанию для EMA используются значения 12 и 26, а для SMA – 9.

Значения настроек можно изменять. При этом увеличение значений (например, 21,50 и 12) предотвращает поступление ложных сигналов, однако не позволяет своевременно определить начало движения рынка. Уменьшение настроек (например, 6, 13 и 5) делает MACD-индикатор более чувствительным к изменениям цены, однако приводит к более частым ложным срабатываниям.

Чтобы было легче распознавать изменение расстояния между линиями, используется гистограмма, представляющая собой разность между быстрой (MACD) и медленной (сигнальной) линией. Когда быстрая линия расположена выше медленной, столбики гистограммы находятся сверху от нулевой линии, и наоборот.

Следует заметить, что в торговой платформе MT4 (MetaTrader-4), в отличие от того же Rumus, выводятся только сигнальная линия и гистограмма, непосредственно сам MACD-индикатор не отображается.

Сигналы индикатора MACD

Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении сверху вниз является явным сигналом продажи. При этом расположение баров гистограммы ниже нулевой линии только усиливает этот сигнал. Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении снизу вверх, наоборот, является сигналом покупки, а нахождение гистограммы в положении выше нулевой линии также является сильным сигналом к открытию длинной позиции.

3 честных брокера с русским языком:
  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета за минуту, подарки для новичков 7000 $

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Бонус на депозит 4000$! Бесплатное открытие счета!

  • FINMAX
    FINMAX

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

Возникновение противоречия между показанием индикатора и графиком цены говорит о дивергенции («медвежьей» – если более высокий максимум цены не нашел своего подтверждения максимумом MACD – или «бычьей», когда не подтверждается более низкий минимум) и является признаком возможной смены тенденции.

Недостатки индикатора MACD

  1. Как линейный индикатор, так и гистограмма очень часто выдают ложные сигналы, особенно на часовых графиках и меньше. Поэтому их лучше использовать на дневных таймфреймах и выше.
  2. При формировании трендовых сигналов линейный индикатор срабатывает со значительным запаздыванием.
  3. Поскольку MACD-индикатор рассчитывает разность между двумя скользящими средними, эта величина является абсолютной, а не относительной. Потому сложно сравнить уровни MACD за относительно длительные периоды времени, особенно для тех инструментов, которые изменялись экспоненциально.
  4. Используя MACD, сложно определить уровни перекупленности и перепроданности.

И все же MACD-индикатор признан одним из самых надежных технических индикаторов на валютном рынке. Сигналы его достаточно просты для понимания и позволяют правильно оценить текущую ситуацию и своевременно заключить выгодную сделку даже новичкам.

Что такое индикатор «Ema macd» и как им правильно пользоваться

Торговля на расхождениях — популярный способ использования гистограммы MACD, но, к несчастью, такой метод не очень точен — он ошибается чаще, чем выигрывает. В поиске более верной методики торговли мы с помощью гистограммы будем отслеживать сигналы как на вход, так и на выход (вместо одних лишь сигналов на вход), и посмотрим, как можно извлечь выгоду из такой стратегии.

MACD: Обзор

Индикатор Схождения/Расхождения Скользящих Средних (Moving average convergence divergence, MACD) введенный Геральдом Аппилом в 1979, является одним из наиболее популярных в трейдинге индикаторов. MACD повсеместно ценится трейдерами за свою простоту и гибкость, и за то, что им можно пользоваться для оценки как тренда, так и импульса.

Метод использования MACD очень прозрачен. По существу, мы вычисляем разность между 26-дневной и 12-дневной экспоненциальными скользящими средними (EMA). Одна из них, 12-дневная EMA, несомненно быстрее второй, в то время как 26-дневная — более медленная. На графике MACD построена 9-дневная EMA, и она работает как сигнал на покупку и продажу. MACD выдает бычий сигнал, когда совершает движение выше своей 9-дневной EMA, и сигнал на продажу — когда идет ниже.

Гистограмма MACD представляет собой элегентное визуальное представление разности между MACD и 9-дневной EMA. Гистограмма положительна, когда MACD выше 9-дневной EMA и отрицательна, когда ниже. Если цены растут, гистограмма растет тем быстрее, чем больше цена ускоряет движение и сжимается при уменьшении скорости изменения цены.

Рис. 1: Гистограмма MACD. Когда цена ускорила падение, MACD показала новые минимумы.

Основная причина, почему так много трейдеров используют этот индикатор для измерения импульса в том, что он соответствует скорости движения цены. Конечно, гораздо чаще большинство использует MACD для оценки силы ценового движения, нежели для определения направления тренда.

Торговля на расхождении

Как мы заметили ранее, торговля на расхождении — классический способ использования гистограммы MACD. Одна из основных задач — найти точки на графике, когда цена совершает новый максимум или новый минимум, но MACD не способствует этому, показывая лишь расхождение между ценой и импульсом. На рис. 2 показан типичный пример торговли на расхождении.

Рис. 2: Торговля на расхождении с помощью гистограммы MACD. Справа на графике цена совершает новый максимум, но MACD не смогла достигнуть своего предыдущего максимума 0.3307. Расхождение сигнализирует о том, что цена скоро развернется на новом максимуме и если так, то это сигнал для входа в короткую.

К сожалению, торговля на расхождении не очень точна и терпит неудачу чаще, чем срабатывает. Цена может часто кидаться из стороны в сторону, срабатывают стопы и трейдеры оказываются выкинутыми из позиции до того, как движение успокоится, станет устойчивым, а сделка — профитной. Рис. 3 показывает случай типичного ложного расхождения, которое год за годом продолжает разочаровывать трейдеров.

Рис. 3: Типичная неудача стратегии расхождения. Сильная дивергенция отмечена вертикальной линией, но трейдеры, установившие свои стоп-лоссы на максимуме ценовых колебаний были выброшены из сделки прежде чем цена пошла в их направлении.

При использовании этого метода трейдеры часто терпят убытки из-за того, что они входят в сделку по сигналу с MACD, а выходят из нее на основании движения цены. Потому как гистограмма MACD — производная цены, но не цена сама по себе, это, по сути, уже другой торговый подход, в котором перепутаны «мухи с котлетами».

Используем гистограмму MACD как для входа, так и для выхода

Для того, чтобы преодолеть это несоответствие, нужно использовать MACD для генерации сигналов как входа, так и выхода. Так, трейдер при негативном расхождении берет часть короткой позиции в начальной точке дивергенции, и вместо того, чтобы выставлять стоп в ближайшем максимуме колебаний, основываясь на цене, он выходит из сделки лишь в случае, если максимум гистограммы MACD превышает ее предыдущий максимум колебаний, указывая на рост импульса и на то, что трейдеру не стоит заключать сделку. Если, с другой стороны, MACD не выдает новый максимум, трейдер увеличивает изначальную позицию, в конечном счете достигая более высокой средней цены для короткой.

Валютные трейдеры берут однозначные позиции для извлечения выгоды из этой стратегии, потому как здесь чем больше позиция, тем больше потенциальная прибыль (до тех пор пока цена не развернется), и на форекс вы можете применять эту стратегию для любого размера позиции и не волноваться о влиянии цены. (Трейдеры могут заключать как большие сделки размером в 100,000, так и малые в 1000 при спреде от 3 до 5 пунктов для основных валютных пар).

Рис. 4: График показывает, что цена выдает последовательные максимумы, но MACD гистограмма говорит об обратном — предвещая понижение, которое со временем и происходит. Усредняя свою короткую, трейдер в конечном итоге зарабатывает хорошую прибыль, так как цена после конечной точки расхождения делает четкий разворот.

Эта стратегия требует от трейдера усреднения сделки (увеличения позиции путем докупки лотов по повышающейся цене при длинной, а если говорить о короткой — то продажи), когда цена временно движется против него. Однако это не очень хорошая стратегия. Во многих книгах эта техника саркастически называется «добавлением к проигрышу» (adding to your losers). Однако в свете этой стратегии у трейдера есть логическое право на это — гистограмма показывает расхождение, которое свидетельствует об убывании импульса и о том, что цена вскоре может развернуться. Так что трейдер при кажущейся силе текущего действия цены пытается блефовать, видя показания MACD, указывающие на грядущее ослабление движения. Таким образом, хорошо подготовленный трейдер, использующий преимущество фиксированной стоимости на FOREX, умело усредняющий сделку, может выдержать временные просадки, пока цена не развернулась в благоприятном ему направлении. Рис. 4 показывает эту стратегию в действии.

Заключение

Как и сама жизнь, торговля редко бывает черной или белой. Некоторые правила, которым слепо следуют трейдеры, такие как например «никогда не увеличивать проигрышную позицию», могут нарушаться ради достижения значительных профитов. Однако перед тем как пытаться заработать, пренебрегая важными постулатами управления капиталом, вам надо логически обосновать свой метод. Торговля не по цене, а исключительно по гистограмме MACD предлагает новый взгляд на старую идею дивергенции. Применение этого метода на рынке Forex, где можно спокойно увеличивать свои позиции — весьма привлекательная идея как для дневных, так и для позиционных трейдеров.

Индикатор MACD – как измерить силу тренда? + Торговая стратегия MACD

Привет всем трейдерам!

В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.

Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом терминале МетаТрейдер 4. Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:

Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).

Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Форекс. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.

Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Форекс. Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье здесь.

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.

Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро Доллар, таймфрейм M30. Итак, открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

  1. MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
  2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?

На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

Ордер стоп лосс выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной трейлинг стоп, перемещая уровень stop loss, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в безубыток и т.д.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с данным индикатором на разных таймфреймах с использованием мани менеджмента для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Вот еще несколько ссылок на проверенные торговые стратегии с индикатором MACD:

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Лучший пост за месяц:  Евро вновь набирает обороты, тогда как доллар отступает от максимальных уровней
Бонусы от брокеров при открытии счета:
  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета за минуту, подарки для новичков 7000 $

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Бонус на депозит 4000$! Бесплатное открытие счета!

  • FINMAX
    FINMAX

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про бинарные опционы - стань успешным!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: